Stellungnahme DK zur Erhebung von Risikotragfähigkeitsinformationen

14. April 2014

Grundsätzlich steht die Kreditwirtschaft einer standardisierten Erhebung und insbesondere Auswertung von Risikotragfähigkeitsinformationen weiterhin kritisch gegenüber. Vor allem zweifeln wir an, dass sich ein nennenswerter Erkenntnisgewinn aus den gesammelten Daten generieren lässt, wenn Details des zugrunde liegenden RTF-Konzepts nicht bekannt sind. Auch scheint die Vergleichbarkeit der Informationen aufgrund der Heterogenität der eingesetzten Verfahren insgesamt nur schwer möglich. So sollen RTF-Konzepte gerade die institutsindividuellen Gegebenheiten berücksichtigen – hierfür hat jedes Institut geeignete und passende Methoden und Verfahren zu entwickeln. Dass dies über eine standardisierte Datenerhebung abgebildet werden kann, ist kaum vorstellbar.

Zwar wird im Referentenentwurf betont, dass durch die Datenerhebung lediglich ein Überblick über die verwendeten Verfahren geschaffen sowie Tendenzen in der Bankenlandschaft transparent gemacht werden sollen und es dabei stets auf die Gesamtschau ankommt. Jedoch steht zu befürchten, dass durch Quervergleiche die den MaRisk inhärente Methodenfreiheit weiter eingeschränkt werden könnte. Wir möchten vor diesem Hintergrund an Sie appellieren, dass das RTF-Meldewesen nicht zu einer Standardisierung der in Säule II genutzten Methoden und Verfahren führt. Wir bitten zudem darum, die Vorgehensweise für den Fall zu beschreiben, dass Komponenten des eigenen Risikotragfähigkeitskonzepts nicht ohne Einschränkung oder fachliche Anpassung in den Meldebögen erfasst werden können.

Heute stellen die MaRisk und die Leitlinien „Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte“ die veröffentlichte Grundlage für die Umsetzung der Risikotragfähigkeit dar. Wir bitten um Klärung, inwieweit zukünftig auch die Ausfüllhilfe Grundlage für die Prüfung von Risikotragfähigkeitskonzepten sein wird. Aus unserer Sicht sollte die aufsichtliche Erwartungshaltung an die Methoden zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit vollständig und verlässlich aus den MaRisk bzw. aus den Leitlinien zur Risikotragfähigkeit hervorgehen. Eine Fixierung zusätzlicher Regelungen im Rahmen eines weiteren Dokumentes würde die Nachvollziehbarkeit der aufsichtlichen Verwaltungspraxis unnötig erschweren. […]

Im Blickpunkt

Diese Webseite nutzt Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.