Stellungnahme zum Entwurf von EBA-Leitlinien zu Kreditrisikominderung im A-IRB

24. Mai 2019
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat zum Entwurf von EBA-Leitlinien zu Kreditrisikominderung für Institute, die den IRB mit eigenen LGD-Schätzungen anwenden, Stellung genommen. [ mehr ... ]

DK-Stellungnahme zur EBA-Konsultation zur Änderung des ITS zum EBA-Benchmarking interner Modelle

30. Januar 2019
Die DK nimmt Stellung zum oben genannten EBA-Konsultationspapier. Die EBA ändert die ITS-Vorgaben sowohl im Kreditrisiko- als auch im Marktrisikobereich. Die Übung ist relevant für Institute mit IRB-Modellen oder IMA-Modellen (Marktrisikomodellen) in Säule I. [ mehr ... ]

DK-Stellungnahme zum EZB-Leitfaden für interne Modelle

7. November 2018
Basierend auf dem im Februar 2017 veröffentlichten TRIM-Guide (Targeted Review of Internal Models) hat die EZB einen neuen Leitfaden für interne Modelle entworfen. [ mehr ... ]

Stellungnahme zum Leitlinienentwurf der EBA zu institutsinternen Stresstests

31. Januar 2018
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) begrüßt die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf der EBA-Leitlinien zu institutsinternen Stresstests vom 31. Oktober 2017 (EBA/CP/2017/17). [ mehr ... ]

DK-Stellungnahme zum 2. Änderungs-ITS zum Benchmarking interner Modelle nach Art. 78 CRD IV

30. Januar 2018
Im Rahmen der jährlichen EBA-Benchmarking-Übung für interne Modelle ist es jährlich erforderlich, den zugehörigen ITS anzupassen. Es geht insbesondere um Vorgaben zur Portfoliodefinition und zu den Meldeformaten. [ mehr ... ]

Stellungnahme zur EZB-Konsultation zum Leitfaden für Vor-Ort-Prüfungen und Untersuchung interner Modelle

29. September 2017
Im Juli hat die Europäische Zentralbank (EZB) einen Leitfaden für Vor-Ort-Prüfungen und Überprüfungen interner Modelle zur Konsultation gestellt. [ mehr ... ]

Stellungnahme zum EZB-Leitfaden "Guide to the Targeted Review of Internal Models (TRIM)"

13. April 2017
Die EZB führt 2017 und 2018 eine umfassende Überprüfung der internen Modelle unter Säule I durch. Dabei soll insbesondere erreicht werden, dass die Variabilität der Modellergebnisse reduziert wird. Betroffen sind interne Ratingmodelle für Kreditrisiken (IRBA), interne Marktrisikomodelle (IMA) sowie interne Modelle für Exposureschätzungen im Bereich der Kontrahentenausfallrisiken (IMM). [ mehr ... ]

EBA Leitlinienvorschlag zu Stresstesting

18. März 2016
Die EBA hat eine Leitlinie mit Anforderungen bezüglich der Durchführung von internen Stresstest und von aufsichtlichen Stresstests zur Konsultation gestellt. Hierzu hat die Deutsche Kreditwirtschaft Stellung genommen. [ mehr ... ]

Comments on the Draft RTS on the specification of the assessment methodology for internal models for market risk and assessment of significant share

11. März 2016
Der RTS-Entwurf, zu dem die Deutsche Kreditwirtschaft Stellung genommen hat, setzt wichtige Vorgaben für die künftige Prüfungstätigkeit der Aufseher bei weiteren Überprüfungen und Beurteilungen der Marktrisikomodelle (IMA). Es geht um den kompletten Zulassungs- und Modellüberprüfungsprozess (Art. 364 Abs. 4 b) CRR). Außerdem wird die Bestimmung des „signifikanten Anteils in einer Risikokategorie“ (Art. 363 (4) c) CRR) behandelt. [ mehr ... ]

DK-Stellungnahme zum EBA-Diskussionspapier „Future of the IRB Approach“

6. Mai 2015
Das Diskussionspapier der EBA macht Vorschläge, wie die Vergleichbarkeit und Robustheit des auf internen Ratings basierenden Ansatz zur Ermittlung der Kapitalanforderungen unter Säule I (IRBA) gestärkt werden können (u. a. Regel-Review, Implementierungs-Review, erhöhte Transparenz). Hierzu hat die DK Stellung genommen. [ mehr ... ]

DK-Stellungnahme zum EBA-Konsultationspapier “on assessment methodology for IRB approach”

31. März 2015
Die EBA legte einen RTS-Entwurf für zusätzliche Mindestanforderungen für die Zulassung von internen Ratingmodellen (IRB-Ansatz) für die Ermittlung der Kapitalanforderungen unter Säule I vor, den die Deutsche Kreditwirtschaft kommentiert hat. [ mehr ... ]

DK-Stellungnahme zum BCBS-Konsultationspapier “Capital floors: the design of a framework based on standardised approches” (BCBS 306)

27. März 2015
Reformierte Standardansätze zur Berechnung von Kapitalanforderungen (Kreditrisiko, Marktrisiko, Operationelles Risiko) sollen künftig die Untergrenze (der Floor) für die Berechnung der Kapitalanforderungen auf Basis interner Modelle sein. Der Baseler Ausschuss legt erste Überlegungen zur grundsätzlichen Gestaltung solcher Vorgaben vor. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK zum European Banking Authority’s draft RTS on the permanent and temporary uses of the IRB Approach

26. September 2014
By way of departure from the policy under the 2006 CEBS Guidelines No. 10 (Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches), regarding the determination of the "exposures in non-significant business units as well as exposure classes or types of exposures that are immaterial in terms of size and perceived risk profile“ (Art. 150(1) (c) CRR) the RTS Draft suggests a quantitative approach with a fixed ceiling for exposures that can be treated under the Standardised Approach. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK zu "EBA RTS-/ITS-Entwurf zum Benchmarking interner Modelle"

18. August 2014
Any analysis of the root causes for differences between banks needs to factor in a number of methodological peculiarities: In the studies published to date, the EBA itself pointed out that banks' rating models differ in terms of the mapping to rating classes, the data sources (internal, external, hybrid), the type and nature of the use of historic data (length, weighting) the application of the floors, the definition of default as well as the calibration details (e.g. adjustment by means of the through-the-cycle or pointin-time-methodology, underlying master scales). [ mehr ... ]

Positionspapier BdB zu "Retaining model-based capital charges" (Juli 2014)

15. Juli 2014
The position paper begins by analysing why stakeholders came to lose confidence in internal model results. It confines itself to the most important internal models, namely market risk models (VaR models) and IRB models. It is nevertheless likely that its analysis could also be applied to other types of model. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK zu "European Banking Authority’s draft Regulatory Technical Standards (RTS) on the conditions according to which competent authorities may grant permission for data waiver (EBA/CP/2014/02)"

16. Mai 2014
The Regulatory Technical Standards (RTS) specify the conditions according to which the permission may be granted to use data covering a period of merely two years rather than five years (“data waiver permission“) for the estimation of PD’s, own LGDs and own CCFs within the meaning of Article 180(1)h, 180(2)e, 181(2) or 182(3) when implementing the IRB approach. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK zum BaFin-Merkblatt zu aufsichtlichen Rückvergleichen bei internen Marktrisikomodellen

9. April 2014
Prinzipiell sind die erfolgten Klarstellungen und Präzisierungen sowie Konsolidierung verschiedener Rundschreiben zu begrüßen. Ein „perfektes“ Modell erzeugt zwei bis drei Überschreitungen pro Jahr. Dies sollte bei allen Anforderungen hinsichtlich der aufsichtlichen Rückvergleiche, insbesondere im Zusammenhang mit Analysen bei Überschreitungen, berücksichtigt werden. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK zu "On the conditions for assessing the materiality of extensions and changes of internal approaches when calculating own funds requirements for credit, market and operational risk"

11. Juni 2013
The draft RTS is based on three different mandates under the CRR. However, the individual draft RTS shall be submitted to the EU Commission on different dates. Whilst the date scheduled for the IRBA is the 31 December 2013, the draft RTS for AMA and IMA will only have to be submitted on 31 December 2014. [ mehr ... ]

Stellungnahme EBF zu "EBF response to the consultation on the materiality of extensions and changes of internal approaches"

10. Juni 2013
The EBF attaches great importance to the draft regulatory technical standards (RTS) that the EBA has put forward in this consultation. The supervision of internal risk models is a central part in the prudential framework established with the adoption of the Basel II standards. The EBF has long claimed that a common set of rules as to the supervision of such models shall contribute to restoring confidence in advanced models as well as to streamlining supervisory processes in European banking groups. [ mehr ... ]

Stellungnahme ZKA zum Konsultationspapier "Sound practices for backtesting counterparty credit risk models" (BCBS 171)


31. Mai 2010
In principle we welcome the endeavour to create a uniform framework for the validation of internal model methods (IMM), whilst not wishing to restrict the variety of models. We therefore endorse the intention expressed by the Basel Committee in point 1 not to prescribe any specific methods or test procedures. [ mehr ... ]

Stellungnahme ZKA zum Merkblatt zu Modelländerungen bei internen Marktrisikomodellen

17. Februar 2010
Wir begrüßen die Bestrebungen der BaFin, das Modelländerungsverfahren möglichst transparent und effizient auszugestalten und eine klare Kommunikation zwischen Aufsichtsbehörden und Instituten zu fördern. Ebenso unterstützen wir grundsätzlich eine Kategorisierung der Modelländerungen nach Schweregraden und die daraus resultierende Abstufung des aufsichtlichen Zulassungsverfahrens. [ mehr ... ]

Stellungnahme ZKA zum Entwurf einer Überarbeitung des Merkblattes vom 8. Oktober 2008 zu Änderungen von IRBA-Systemen und anderen kreditnehmerbezogenen internen Risikomessverfahren

28. November 2008
Wir stimmen Ihrer Einschätzung in der Vorbemerkung grundsätzlich zu, dass größere Modelländerungen bereits im Vorfeld einen intensiven, aber auch vertrauensvollen Dialog zwischen Instituten und Aufsicht erfordern. Dies sollte eine von beiden Seiten „gelebte Praxis“ sein. [ mehr ... ]

Stellungnahme ZKA zum Dokument "Guidelines for Computing Capital for Incremental Risk in the Trading Book"

15. Oktober 2008
Against the backdrop of the ongoing financial market turmoil, we can in principle understand that supervisors are seeking to introduce higher capital requirements for the trading book. Capital requirements should, however, be in line with the risks which will be incurred by institutions in the future. [ mehr ... ]

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