Revision der Baseler Eigenkapitalübereinkunft

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) bei der BIZ gibt Empfehlungen für die materielle Ausgestaltung der internationalen bankaufsichtlichen Regelungen ab, die national nicht unmittelbar rechtlich bindend sind. Gleichwohl bilden die Vorgaben des BCBS die Basis für die Umsetzung der Baseler Vorgaben auf EU-Ebene.

DK-Stellungnahme - Überarbeitung der Kapitalanforderungen für Marktrisiken (BCBS 436)

20. Juni 2018
Die DK nimmt Stellung zum Baseler Konsultationspapier zur Überarbeitung der Baseler Marktrisikoregeln. [ mehr ... ]

Stellungnahme der DK zur ersten Konsultation der EU-Kommission zur Umsetzung des Basel III-Rahmenwerks

12. April 2018
Am 16. März 2018 startete die Europäische Kommission eine erste Konsultation zur europäischen Umsetzung des finalisierten Basel III-Rahmenwerkes. [ mehr ... ]

Stellungnahme zu den überarbeiteten EBA-Leitlinien zum Management von Zinsänderungsrisiken

31. Januar 2018
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) begrüßt die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf der EBA-Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos aus Nicht-Handelsbuch-Aktivitäten vom 31. Oktober 2017 (EBA/CP/2017/19). Die vorliegende Überarbeitung sieht die DK äußerst kritisch. [ mehr ... ]

Neufassung des BaFin-Rundschreibens 11/2011 (BA) für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

17. November 2017
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) begrüßt, dass die Neufassung des Rundschreibens 11/2011 (BA) für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch bereits in der Entwurfsversion mit den kreditwirtschaftlichen Verbänden erörtert wurde. [ mehr ... ]

Stellungnahme zum Konsultationspapier des Baseler Ausschusses zu den Implikationen der Entwicklung des Fintech-Markts für Banken und Bankenaufsicht

27. Oktober 2017
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) begrüßt die Initiative des Baseler Ausschusses, die Effekte des Fintech-Marktes auf Banken und die Bankenaufsicht zu untersuchen. [ mehr ... ]

Stellungnahme zur Konsultation des Baseler Ausschusses zu einer vereinfachten Alternative zum Marktrisikostandardansatz

26. September 2017
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat zur Konsultation des Baseler Ausschusses zu einer vereinfachten Alternative zum Marktrisikostandardansatz (BCBS d408) Stellung genommen. [ mehr ... ]

Unterstützungsrisiko (BCBS 398)

15. Mai 2017
Die DK hat eine Stellungnahme zum Konsultationsdokument des Baseler Ausschusses (BCBS) hinsichtlich Unterstützungsrisiken eingereicht. Auch nach der nunmehr 2. Konsultation, bleiben Themen unadressiert. [ mehr ... ]

Prudential Treatment of Expected Losses

6. Januar 2017
Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat im Oktober 2016 ein Konsultationspapier und ein Diskussionspapier hinsichtlich der künftigen Auswirkungen von Expected-Loss-Ansätzen auf das aufsichtliche Kapital zur Kommentierung veröffentlicht. In ihrer Stellungnahme begrüßt die DK im Grundsatz die Überlegungen des BCBS für eine Übergangslösung. [ mehr ... ]

Comments on the Basel Committee on Banking Supervision’s consultative document on revisions to the Basel III leverage ratio framework

7. Juli 2016
Die Deutsche Kreditwirtschaft nimmt Stellung zum Baseler Konsultationspapier zur Überarbeitung der Definition der Leverage Ratio. Diese Definition wird an verschiedenen Stellen überarbeitet. Von besonderer Bedeutung ist die Ersetzung der Marktbewertungsmethode durch den (modifizierten) Standardansatz für Kontrahentenausfallrisiken. Außerdem soll es eine Zusatzanforderung für global systemrelevante Banken geben. [ mehr ... ]

DK-Stellungnahme zum Baseler Konsultationspapier zur Beschränkung des Einsatzes interner Modelle unter Säule I

24. Juni 2016
Die Deutsche Kreditwirtschaft nahm Stellung zum Baseler Konsultationspapier zur Beschränkung des Einsatzes interner Modelle unter Säule I. [ mehr ... ]

DK-Stellungnahme zum Baseler Konsultationspapier zum neuen Standardansatz für operationelle Risiken (SMA)

3. Juni 2016
Der Baseler Ausschuss konsultierte den Entwurf eines neuen Standardansatzes zur aufsichtlichen Messung von operationellen Risiken unter Säule I. Gleichzeitig soll der interne Modellansatz (AMA) wegfallen. Hierzu hat die „Deutsche Kreditwirtschaft“ Stellung genommen. [ mehr ... ]

Comments on the BCBS’s consultative document on identification und measurement of step-in risk

16. März 2016
Der Baseler Ausschuss hat erste Vorschläge zur Identifizierung und Messung von Unterstützungsrisiken (step-in risk) unterbreitet. Hierzu hat die Deutsche Kreditwirtschaft Stellung genommen. [ mehr ... ]

Comments on the BCBS’s 2. consultative document on revisions to the standardised approach for credit risk

11. März 2016
Der Baseler Ausschuss führt zum zweiten Mal eine Konsultation zur Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes durch. Hierzu hat die „Deutsche Kreditwirtschaft Stellung genommen. [ mehr ... ]

DK-Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zur Reform der Insolvenzanfechtung

19. Februar 2016
DK-Stellungnahme zum Entwurf der Bundesregierung für ein „Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung und nach dem Anfechtungsgesetz“ [ mehr ... ]

DK- und EBF-Stellungnahmen zu dem Konsultationspapier des BCBS zur aufsichtlichen Behandlung von TLAC-Holdings in den Eigenmitteln

11. Februar 2016
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) und die Europäische Bankenvereinigung (EBF) haben Stellung genommen zum Konsultationspapier des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS) zur aufsichtlichen Behandlung von TLAC-Holdings in den Eigenmitteln. [ mehr ... ]

DK-Stellungnahme zur Konsultation des Baseler Ausschusses zum Rahmenwerk für Verbriefungen (BCBS 269)on BCBS Consultation Paper “Interest rate

11. September 2015
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat Stellung genommen zur Konsultation des Baseler Ausschusses zu Zinsänderungsrisiken im Bankbuch. Dabei wird ein Säule-I-Ansatz aufgrundd er hierfür notwendigen aber nicht sinnvollen Standardisierung abgelehnt. [ mehr ... ]

DK-Stellungnahme zur Konsultation des Baseler Ausschusses zur Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes (KSA)

27. März 2015
Der Baseler Ausschuss hatte Ende 2014 Vorschläge für eine Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes (KSA) zur Konsultation gestellt. Die Deutsche Kreditwirtschaft kritisiert in ihrer Stellungnahme u. a. die insgesamt steigenden Kapitalanforderungen. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK Consultative Document “Fundamental review of the trading book: outstanding issues” (BCBS 305)

25. Februar 2015
Zur Konsultation wurden offene Punkte des Trading Book Reviews gestellt. Hierzu gehörten der Risikotransfer vom Anlagebuch in das Handelsbuch, die Erfassung von Marktliquiditätsrisiken im internen Marktrisikomodell sowie die Ausgestaltung des neuen, sensitivitätsbasierten Standardansatzes (SBA). [ mehr ... ]

Stellungnahme DK zur Konsultation des Baseler Ausschusses zur Überarbeitung des Standardansatzes für operationelle Risiken

5. Januar 2015
Das Konsultationspapier des Baseler Ausschuss unterbreitet Vorschläge zur Überarbeitung des Standardansatzes für die Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung operationeller Risiken. [ mehr ... ]

Positionspapier DK zur aktuellen Diskussion bezüglich der Ausgestaltung eines Modells zur Bestimmung von aufsichtlichen Eigenmitteln zur möglichen Unterlegung von Zinsänderungsrisiken und Credit-Spread-Risiken im Anlagebuch

3. Juli 2014
Grundsätzlich halten wir die Erarbeitung eines standardisierten aufsichtlichen Modells zur Eigenkapitalunterlegung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch im Rahmen der Säule 1 für nicht notwendig bzw. sogar gefährlich. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK Basel Comittee's consultative document on the revised Standardised Approach for Market Risk (Fundamental Review of the Trading Book)

16. April 2014
We welcome the Basel Committee’s making available for discussion the consultative document on the revised Standard Approach for Market Risk. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK zum Konsultationspapier des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht „Fundamental review of the trading book: A revised market risk frame-work” (BCBS 265)

31. Januar 2014
Die Überlegungen des Baseler Ausschusses, die Schwächen des aktuellen Rahmenwerks zu beseitigen, unterstützen wir nachdrücklich. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK zum BCBS Discussion Paper “The regulatory framework: balancing risk sensitivity, simplicity and comparability“

10. Oktober 2013
On 08 July 2013, the Basel Committee for Banking Supervision (BCBS) published its Discussion Paper “The regulatory Framework: balancing risk-sensitivity, simplicity and comparability“. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK zum BCBS Consultation Paper “Capital requirements for banks’ equity investments in funds” (BCBS 257)

4. Oktober 2013
We welcome the intention of the Financial Stability Board (FSB) and of BCBS to strengthen the regulation of shadow banking. However, we would like to point out that, even at present, in the EU, investment funds are already subject to stringent supervisory requirements as well as oversight under the national jurisdiction. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK zum Konsultationspapier des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht "Revised Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements"

20. September 2013
Grundsätzlich stehen wir der Leverage Ratio wegen ihrer eingeschränkten Aussagekraft über die Verschuldung und Stabilität von Kreditinstituten ablehnend gegenüber. Insoweit scheint uns auch eine weitere Spezifizierung der Regelungen zur Ermittlung der Leverage Ratio wenig geeignet, um die Aussagekraft zu erhöhen. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK zum BCBS Consultative document "Fundamental review of the trading book”

7. Dezember 2012
The financial market crisis clearly exposed the weaknesses inherent in the models-based regulatory approach towards market risks (“Basel 1.5”) in effect at the time. Whilst reforms (“Basel 2.5”) which were initialised already prior to the outbreak of the financial market crisis and came into effect in Europe on 31 December 2011 have indeed led to clearly higher capital requirements for the trading book, these reforms took place under a lot of time pressure. [ mehr ... ]

Stellungnahme DK zum Diskussionspapier der BaFin "A regulatory algorithm for determining capital requirements as a stressed value-at-risk"

3. Januar 2012
The proposed new standardised approach for banks which do not have an approved internal model for market risk is considerably more complex than the existing regime. Rigorous implementation would require the establishment and operation of an infrastructure comparable to an internal model with respect to methods, processes, availability of data and validation. [ mehr ... ]

Stellungnahme BdB zu "Alternatives to external credit rating for calculating capital requirements in the banking book"

15. Dezember 2011
As part of the Basel II reform debate, various parties (US government and US regulators, Basel Committee, European Commission) are looking for alternatives to the use of external credit ratings for internal and regulatory purposes. [ mehr ... ]

Bewertung BdB Beschlüsse Basel III

10. Februar 2011
In diesem Papier bewertet der Bankenverband die Vorschläge des Baseler Ausschusses zur Eigenkapitaldefinition, zur Einführung einer Leverage Ratio, zur Unterlegung des Kontrahentenausfallrisikos, zur Milderung der Prozyklik, zur Behandlung sogenannter systemrelevanter Banken und zur Behandlung von Liquiditätsrisiken. [ mehr ... ]

Stellungnahme ZKA zum Konsultationspapier des Baseler Ausschusses "Proposal to ensure the loss absorbency of regulatory capital at the point of non-viability"

1. Oktober 2010
Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht möchte mit den vorgeschlagenen Regelungen erreichen, dass im Falle einer existenzbedrohenden Schieflage eines Instituts, die nur durch staatliche Kapitalstützungsmaßnahmen z. B. in Form von „Kapitalspritzen“ abgewendet werden kann und so die Überlebensfähigkeit des Instituts sichert, alle Kapitalinstrumente (Kern- und Ergänzungskapital) am Verlust teilnehmen. [ mehr ... ]

Stellungnahme ZKA zum Konsultationspapier des Baseler Ausschusses "Countercyclical capital buffer proposal"

10. September 2010
Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht möchte mit dem vorliegenden Papier seine Vorschläge zur Einführung eines antizyklischen Eigenkapitalzuschlags aus dem Konsultationspapier „Strengthening the resilience of the banking sector“ vom Dezember 2009 konkretisieren. Unseres Erachtens lässt das Konsultationspapier an einigen Stellen wichtige Fragen offen. [ mehr ... ]

Stellungnahme BdB zum Konsultationspapier des Baseler Ausschusses "Countercyclical capital buffer proposal"

10. September 2010
Ergänzend zu der Stellungnahme des Zentralen Kreditausschusses (ZKA) zum Konsultationspapier des Baseler Ausschusses „Countercyclical capital buffer proposal" von Juli 2010 möchten wir folgende Anmerkungen mitteilen: [ mehr ... ]

Präsentation BdB Anforderungen an Kapitalausstattung und Liquiditätsmanagement

6. September 2010
In dieser Präsentation des Bankenverbandes zu den Anforderungen an Kapitalausstattung und Liquiditätsmanagement der Banken ("Basel III") werden Beschlüsse der GHOS (Baseler Komitee) u.a. zu Kapitaldefinition, Leverage Ratio und Kapitalpuffer bewertet. [ mehr ... ]

Beurteilung Vorschläge Baseler Ausschuss und Europäische Kommission

6. Juli 2010
In dieser Beurteilung der Vorschläge des Baseler Ausschusses und der Europäischen Kommission zur Kapital- und Liquiditätsausstattung von Instituten geht es u.a. um die Überarbeitung der Eigenkapitalregeln, das Kontrahentenausfallrisiko und die Leverage Ratio. [ mehr ... ]

Positionierung BdB zu den Vorschlägen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht zur Kapital- und Liquiditätsausstattung von Banken

28. April 2010
The financial crisis has highlighted shortcomings in the global banking system. Banks have recognised this and independently launched initiatives to address these shortcomings in order to make the system more crisis-resilient. [ mehr ... ]

Stellungnahme ZKA zum Konsultationspapier des Baseler Ausschusses "Strengthening the Resilience of the Banking Sector"

16. April 2010
Die deutsche Kreditwirtschaft unterstützt grundsätzlich die Bestrebungen der internationalen Aufsichtsbehörden nach höheren Kapitalanforderungen in Bereichen, in denen die Krise gezeigt hat, dass die regulatorischen Kapitalanforderungen zu niedrig waren, so etwa im Handelsbuch oder bei (Wieder-)Verbriefungen. [ mehr ... ]

Stellungnahme ZKA zum Konsultationspapier des Baseler Ausschusses "International Framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring"

16. April 2010
Grundsätzlich begrüßen wir die Absicht des Baseler Ausschusses, die bankaufsichtliche Behandlung des Liquiditätsrisikos zu modernisieren und international zu vereinheitlichen. Hinsichtlich der vorgeschlagenen Kennziffern „Liquidity Coverage Ratio“ (LCR) und „Net Stable Funding Ratio“ (NSFR) ergibt sich jedoch aus unserer Sicht erheblicher Änderungsbedarf. [ mehr ... ]

Stellungnahme ZKA zu "Revisions to the Basel II market risk framework" (CP 148) und "Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book" (CP 149)

13. März 2009
Against the background of financial turmoil we can in principle understand the efforts of the supervisory authorities to increase capital adequacy requirements in order to cover market risks and additional risks in the trading book. However, in future the capital adequacy requirements should also match the risks estimated by the institutions. [ mehr ... ]

Stellungnahme ZKA zum Dokument "Possible Changes to the Trading Book Capital Requirements"

15. Oktober 2008
The Basel Committee on Banking Supervision’s revised consultative document entitled “Guidelines for Computing Capital for Incremental Risk in the Trading Book” was only issued for comment on 22 July 2008. The deadline for feedback is also 15 October 2008. [ mehr ... ]

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