Thema: Standardansatz

Stellungnahmen

DK-Stellungnahme “Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) 575/2013”

22. Januar 2016 01:00
Die EBA legt eine umfassende Guidelines zu allen Aspekten der Ausfalldefinition im auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) und im Kreditrisikostandardansatz (KSA) vor. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

DK-Stellungnahmen zum EBA-Konsultationspapier zu einem RTS über die Bedingungen für erhöhte Kapitalanforderungen für Immobilienkredite

6. Oktober 2015 02:00
Der RTS-Entwurf spezifiziert die Bedingungen, unter denen die zuständigen Behörden erhöhte Risikogewichte im Kreditrisikostandardansatz (Art. 124 Abs. 2 CRR) sowie einen erhöhten LGD-Floor für Retailforderungen ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK und EBF zum EBA-Diskussionspapier zur Kreditvergabe an KMUs und dem KMU-Unterstützungsfaktor

1. Oktober 2015 02:00
Die EU-Kommission beschäftigt sich mit den Auswirkungen des CRDIV-/CRR-Pakets und hier auch mit den Folgen der CRR-Eigenmittelanforderungen bei der Kreditvergabe an KMU. Hierzu muss ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK Consultative Document “Fundamental review of the trading book: outstanding issues” (BCBS 305)

25. Februar 2015 01:00
Zur Konsultation wurden offene Punkte des Trading Book Reviews gestellt. Hierzu gehörten der Risikotransfer vom Anlagebuch in das Handelsbuch, die Erfassung von Marktliquiditätsrisiken im internen ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zur Konsultation des Baseler Ausschusses zur Überarbeitung des Standardansatzes für operationelle Risiken

5. Januar 2015 01:00
Das Konsultationspapier des Baseler Ausschuss unterbreitet Vorschläge zur Überarbeitung des Standardansatzes für die Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung operationeller Risiken. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum European Banking Authority’s draft RTS on the permanent and temporary uses of the IRB Approach

26. September 2014 02:00
By way of departure from the policy under the 2006 CEBS Guidelines No. 10 (Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum Rundschreiben-Entwurf zum Genehmigungsverfahren bei Verwendung selbst berechneter Delta-Faktoren bei der Ermittlung der Eigenmittelanforderungen im Standardansatz

22. April 2014 02:00
In Abschnitt 3 wird die Möglichkeit eröffnet, dass der Jahresabschlussprüfer die Bestätigung im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 vornimmt. Aufgrund des Zeitverzugs bei der Erarbeitung des ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK Basel Comittee's consultative document on the revised Standardised Approach for Market Risk (Fundamental Review of the Trading Book)

16. April 2014 02:00
We welcome the Basel Committee’s making available for discussion the consultative document on the revised Standard Approach for Market Risk. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

EBF Response to the EBA Consultations on currencies with constrained availability of Liquid Assets

13. Dezember 2013 01:00
The EBF welcomes the opportunity to comment on the EBA consultation paper. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum BCBS Consultation Paper “Capital requirements for banks’ equity investments in funds” (BCBS 257)

4. Oktober 2013 02:00
We welcome the intention of the Financial Stability Board (FSB) and of BCBS to strengthen the regulation of shadow banking. However, we would like to ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum EBA-Konsultationspapier „On non-delta risk of options in the standardised market risk approach under Articles 318 (3), 341 (6) and 347 (4) of the draft Capital Requirements Regulation (CRR)” (EBA/CP/2013/16)

30. August 2013 02:00
Wir begrüßen ausdrücklich, dass sich die Hauptaspekte des vorliegenden Entwurfes für den Technischen Standard am bekannten Basel II-Rahmenwerk orientieren. Dies gewährleistet den Instituten eine gewisse ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum BCBS Consultative document "Fundamental review of the trading book”

7. Dezember 2012 01:00
The financial market crisis clearly exposed the weaknesses inherent in the models-based regulatory approach towards market risks (“Basel 1.5”) in effect at the time ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum Diskussionspapier der BaFin "A regulatory algorithm for determining capital requirements as a stressed value-at-risk"

3. Januar 2012 01:00
The proposed new standardised approach for banks which do not have an approved internal model for market risk is considerably more complex than the existing ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme ZKA zu "Revisions to the Basel II market risk framework" (CP 148) und "Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book" (CP 149)

13. März 2009 01:00
Against the background of financial turmoil we can in principle understand the efforts of the supervisory authorities to increase capital adequacy requirements in order to ... [ mehr ... ]

Diese Webseite nutzt Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.