28. September 2022

Stresstest der Aufsicht bestätigt die Widerstandsfähigkeit von kleinen und mittelgroßen Banken

Die von der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichten Einschätzungen zur Ertragslage und Widerstandsfähigkeit der kleinen und mittelgroßen Banken (Less Significant Institutions, LSI) belegen die robuste Verfassung der Kreditinstitute in Deutschland. Die Ergebnisse zeigen, dass die rund 1.300 einbezogenen Institute für mögliche Stresssituationen gut gewappnet sind. Die Kapitalisierung der Institute bleibt auf hohem Niveau und erfüllt die Mindestanforderungen mehr als nötig.

Das dem Test zugrunde gelegte Stressszenario wurde europaweit vorgegeben. Es werden ein starker Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten sowie erhebliche Turbulenzen an den Märkten angenommen. Hervorzuheben ist, dass dem Stressszenario ein niedriges Zinsniveau zugrunde gelegt wurde, was der aktuellen Situation nicht mehr entspricht. 

Auf Basis dieser Stresstestergebnisse wird die Aufsicht die institutsindividuelle Eigenmittelempfehlung festlegen, die von den Instituten perspektivisch einzuhalten ist. Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Abschwächung spricht sich die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) dafür aus, dass die Aufsicht bei dieser Festlegung mit Bedacht vorgeht, um die Kreditvergabemöglichkeiten nicht zu beeinträchtigen. Dies gilt umso dringlicher angesichts der bereits beschlossenen Aktivierungen des antizyklischen Kapitalpuffers und des sektoralen Systemrisikopuffers für Wohnimmobilienfinanzierungen.

Aus Sicht der DK ist besonders erfreulich, dass im Zuge eines konstruktiven Austausches mit der Aufsicht die hohen manuellen Aufwände des letzten LSI-Stresstests durch gezielte Anpassungen am Datenerhebungs- und Auswertungsprozess bereits reduziert werden konnten. Es bleibt gleichwohl das Ziel der DK, den Erhebungsaufwand bei künftigen Umfragen, insbesondere für kleine und mittelgroße Institute, noch weiter zu mindern. Die gute Zusammenarbeit zwischen kreditwirtschaftlichen Verbänden und Aufsichtsbehörden kann Vorbild für die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sein.

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