30. Juli 2016

Stresstest-Ergebnisse 2016: Deutsche Institute trotz strenger Stresskriterien widerstandsfähig

Gemeinsame Pressemitteilung von Bundesverband deutscher Banken, Bundesverband Öffentlicher Banken, Deutscher Sparkassen- und Giroverband und Verband deutscher Pfandbriefbanken

Die deutschen Institute haben sich im Stresstest der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) als grundsätzlich robust und widerstandsfähig erwiesen. Das erklärten gemeinsam der Bundesverband deutscher Banken (BdB), der Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB), der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) sowie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) mit Blick auf die nun vorliegenden Ergebnisse. Das gehe vor allem auf eine sehr gute Ausgangslage bei der harten Kernkapitalquote (CET1-Ratio) Ende 2015 zurück. Die Risikopuffer sind in Deutschland also kräftig aufgestockt worden. 

Der Stresstest beinhaltete ein Basisszenario mit einem europaweit erwarteten fortgesetzten Wirtschaftsaufschwung und ein adverses Szenario. Letzteres geht von einem makroökonomischen Abschwung aus und unterstellt Stressannahmen über die Entwicklung langfristiger Zinssätze, die Änderung der Aktien- und Wechselkurse, der Inflationsraten, der Arbeitslosenquoten und der Wohnimmobilienpreise. Der Stresstest trifft damit eine Aussage über hypothetische Ergebnisse („was wäre wenn“), die nicht zwangsläufig eintreten müssen. Die kreditwirtschaftlichen Verbände betonen, dass damit keine Prognose über eine zukünftige Entwicklung vorliege.

Auch in diesem sehr strengen Belastungsszenario zeigen die deutschen Kreditinstitute ihre Widerstandsfähigkeit. Die harte Kernkapitalquote reduzierte sich naturgemäß als Reaktion auf den Stress, sie blieb jedoch bei allen beteiligten Banken verlässlich. 

Positiv ist, dass der EBA-Stresstest 2016 erstmals keine Vorgabe einer Hürde, um den Stresstest zu bestehen, mehr enthält und sich damit vom „Schwarz-Weiß-Denken“ verabschiedet. Dadurch führen die Ergebnisse nicht unmittelbar zu bankaufsichtlich gebotenen Kapitalmaßnahmen. In den Fokus werden vielmehr Kriterien für individuelle Sensitivitäten wie zum Beispiel die Reduzierung der CET1-Ratio als „Verletzlichkeitsmaß“ von Kreditinstituten rücken. Zudem werden die Ergebnisse differenziert in den „Supervisory Review and Evaluation Process“ (SREP) eingehen.

Die vier kreditwirtschaftlichen Verbände begrüßen diese Entwicklung, da mit dem SREP ein geeigneteres und umfassenderes Instrument eingesetzt wird, um Kapitalisierungslücken festzustellen. Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass es nicht möglich ist, aus den bankindividuellen Ergebnissen direkt auf einen bestimmten Kapitalbedarf zu schließen. Der EBA-Stresstest ist nur einer von mehreren Bestimmungsfaktoren für SREP-Kapitalzuschläge, die durch weitere umfangreiche Analysen ergänzt werden. Zudem besteht ein Entscheidungsspielraum der Aufseher.

Im Rahmen des EBA-Stresstests werden aus Gründen der Vergleichbarkeit standardisierte einheitliche Vorgaben an ganz unterschiedliche Institute gestellt. Die Vorgaben sind also nicht auf das individuelle Bankportfolio zugeschnitten. Deshalb dürfen sie in ihrer Aussagekraft nicht überschätzt werden und müssen durch die Bankenaufsicht individuell interpretiert werden.

Ansprechpartner:

Dr. Kerstin Altendorf 
Bundesverband deutscher Banken e. V.
Tel.: +49 30 1663-1250
Mobil: +49 160 8828 556

Dominik Lamminger
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V.
Tel.: +49 30 8192-162
Mobil: +49 173 1737 877

Stefan Marotzke
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Tel.: +49 30 20225-5110
Mobil: +49 171 5553 934             

Dr. Helga Bender
Verband deutscher Pfandbriefbanken e. V.
Tel.: +49 30 20915-330
Mobil: +49 172 7250 096

 

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