Thema: Interne Risikomodelle

Stellungnahmen

Stellungnahme zum EBA-Benchmarking nach Artikel 78 CRD IV

3. März 2020 00:00
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat im Dezember 2019 für die jährliche Benchmarking-Übung nach Art. 78 CRD IV den Entwurf des überarbeiteten Implementierungsstandards (ITS) veröffentlicht. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zur Wohnimmobiliendarlehensrisikoverordnung

17. Januar 2020 00:00
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat den Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums zur Wohnimmobiliendarlehensrisikoverordnung kommentiert. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum Entwurf von EBA-Leitlinien zu Kreditrisikominderung im A-IRB

24. Mai 2019 14:17
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat zum Entwurf von EBA-Leitlinien zu Kreditrisikominderung für Institute, die den IRB mit eigenen LGD-Schätzungen anwenden, Stellung genommen. [ mehr ... ]

Presseinformationen

Studie zeigt negative Auswirkungen von Basel IV

1. April 2019 09:15
Eine aktuelle Studie des Bankenverbandes zeigt, dass europäische Banken durch das Basel IV-Reformpaket stärker belastet werden als bislang angenommen. Der Bankenverband fordert eine sachgerechte Umsetzung ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

DK-Stellungnahme zur EBA-Konsultation zur Änderung des ITS zum EBA-Benchmarking interner Modelle

30. Januar 2019 08:33
Die DK nimmt Stellung zum oben genannten EBA-Konsultationspapier. Die EBA ändert die ITS-Vorgaben sowohl im Kreditrisiko- als auch im Marktrisikobereich. Die Übung ist relevant für ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

DK-Stellungnahme zum EZB-Leitfaden für interne Modelle

7. November 2018 09:50
Basierend auf dem im Februar 2017 veröffentlichten TRIM-Guide (Targeted Review of Internal Models) hat die EZB einen neuen Leitfaden für interne Modelle entworfen. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum Leitlinienentwurf der EBA zu institutsinternen Stresstests

31. Januar 2018 15:14
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) begrüßt die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf der EBA-Leitlinien zu institutsinternen Stresstests vom 31. Oktober 2017 (EBA/CP/2017/17). [ mehr ... ]

Stellungnahmen

DK-Stellungnahme zum 2. Änderungs-ITS zum Benchmarking interner Modelle nach Art. 78 CRD IV

30. Januar 2018 10:56
Im Rahmen der jährlichen EBA-Benchmarking-Übung für interne Modelle ist es jährlich erforderlich, den zugehörigen ITS anzupassen. Es geht insbesondere um Vorgaben zur Portfoliodefinition und zu ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zur EZB-Konsultation zum Leitfaden für Vor-Ort-Prüfungen und Untersuchung interner Modelle

29. September 2017 11:50
Im Juli hat die Europäische Zentralbank (EZB) einen Leitfaden für Vor-Ort-Prüfungen und Überprüfungen interner Modelle zur Konsultation gestellt. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum EZB-Leitfaden "Guide to the Targeted Review of Internal Models (TRIM)"

13. April 2017 09:50
Die EZB führt 2017 und 2018 eine umfassende Überprüfung der internen Modelle unter Säule I durch. Dabei soll insbesondere erreicht werden, dass die Variabilität der ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

EBA Leitlinienvorschlag zu Stresstesting

18. März 2016 01:00
Die EBA hat eine Leitlinie mit Anforderungen bezüglich der Durchführung von internen Stresstest und von aufsichtlichen Stresstests zur Konsultation gestellt. Hierzu hat die Deutsche Kreditwirtschaft ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Comments on the Draft RTS on the specification of the assessment methodology for internal models for market risk and assessment of significant share

11. März 2016 01:00
Der RTS-Entwurf, zu dem die Deutsche Kreditwirtschaft Stellung genommen hat, setzt wichtige Vorgaben für die künftige Prüfungstätigkeit der Aufseher bei weiteren Überprüfungen und Beurteilungen der ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

DK-Stellungnahme zum EBA-Diskussionspapier „Future of the IRB Approach“

6. Mai 2015 02:00
Das Diskussionspapier der EBA macht Vorschläge, wie die Vergleichbarkeit und Robustheit des auf internen Ratings basierenden Ansatz zur Ermittlung der Kapitalanforderungen unter Säule I (IRBA ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

DK-Stellungnahme zum EBA-Konsultationspapier “on assessment methodology for IRB approach”

31. März 2015 02:00
Die EBA legte einen RTS-Entwurf für zusätzliche Mindestanforderungen für die Zulassung von internen Ratingmodellen (IRB-Ansatz) für die Ermittlung der Kapitalanforderungen unter Säule I vor, den ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

DK-Stellungnahme zum BCBS-Konsultationspapier “Capital floors: the design of a framework based on standardised approches” (BCBS 306)

27. März 2015 01:00
Reformierte Standardansätze zur Berechnung von Kapitalanforderungen (Kreditrisiko, Marktrisiko, Operationelles Risiko) sollen künftig die Untergrenze (der Floor) für die Berechnung der Kapitalanforderungen auf Basis interner Modelle ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum European Banking Authority’s draft RTS on the permanent and temporary uses of the IRB Approach

26. September 2014 02:00
By way of departure from the policy under the 2006 CEBS Guidelines No. 10 (Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zu "EBA RTS-/ITS-Entwurf zum Benchmarking interner Modelle"

18. August 2014 02:00
Any analysis of the root causes for differences between banks needs to factor in a number of methodological peculiarities: In the studies published to date ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Positionspapier BdB zu "Retaining model-based capital charges" (Juli 2014)

15. Juli 2014 02:00
The position paper begins by analysing why stakeholders came to lose confidence in internal model results. It confines itself to the most important internal models ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zu "European Banking Authority’s draft Regulatory Technical Standards (RTS) on the conditions according to which competent authorities may grant permission for data waiver (EBA/CP/2014/02)"

16. Mai 2014 02:00
The Regulatory Technical Standards (RTS) specify the conditions according to which the permission may be granted to use data covering a period of merely two ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum BaFin-Merkblatt zu aufsichtlichen Rückvergleichen bei internen Marktrisikomodellen

9. April 2014 02:00
Prinzipiell sind die erfolgten Klarstellungen und Präzisierungen sowie Konsolidierung verschiedener Rundschreiben zu begrüßen. Ein „perfektes“ Modell erzeugt zwei bis drei Überschreitungen pro Jahr. Dies sollte ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zu "On the conditions for assessing the materiality of extensions and changes of internal approaches when calculating own funds requirements for credit, market and operational risk"

11. Juni 2013 02:00
The draft RTS is based on three different mandates under the CRR. However, the individual draft RTS shall be submitted to the EU Commission on ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme EBF zu "EBF response to the consultation on the materiality of extensions and changes of internal approaches"

10. Juni 2013 02:00
The EBF attaches great importance to the draft regulatory technical standards (RTS) that the EBA has put forward in this consultation. The supervision of internal ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme ZKA zum Konsultationspapier "Sound practices for backtesting counterparty credit risk models" (BCBS 171)


31. Mai 2010 02:00
In principle we welcome the endeavour to create a uniform framework for the validation of internal model methods (IMM), whilst not wishing to restrict the ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme ZKA zum Merkblatt zu Modelländerungen bei internen Marktrisikomodellen

17. Februar 2010 01:00
Wir begrüßen die Bestrebungen der BaFin, das Modelländerungsverfahren möglichst transparent und effizient auszugestalten und eine klare Kommunikation zwischen Aufsichtsbehörden und Instituten zu fördern. Ebenso unterstützen ... [ mehr ... ]

Diese Webseite nutzt Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.