Thema: IRB-Ansatz

Stellungnahmen

DK-Stellungnahme zur EBA-Konsultation zur Änderung des ITS zum EBA-Benchmarking interner Modelle

30. Januar 2019 08:33
Die DK nimmt Stellung zum oben genannten EBA-Konsultationspapier. Die EBA ändert die ITS-Vorgaben sowohl im Kreditrisiko- als auch im Marktrisikobereich. Die Übung ist relevant für ... [ mehr ... ]

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DK-Stellungnahme zum EZB-Leitfaden für interne Modelle

7. November 2018 09:50
Basierend auf dem im Februar 2017 veröffentlichten TRIM-Guide (Targeted Review of Internal Models) hat die EZB einen neuen Leitfaden für interne Modelle entworfen. [ mehr ... ]

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DK-Stellungnahme zur BaFin-Konsultation geänderter Erheblichkeitsschwellen in Bezug auf die CRR-Ausfalldefinition

6. November 2018 14:34
Die BaFin passt die Erheblichkeitsschwellen zur Bestimmung eines Schuldnerausfalls gemäß CRR an. Hierzu wurde ein Änderungsentwurf in Bezug auf §16 der Solvabilitätsverordnung (SolvV) vorgelegt. Die ... [ mehr ... ]

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DK-Stellungnahme zum EBA-RTS Entwurf zur Spezifizierung von Begriff, Schwere und Länge einer konjunkturellen Abwärtsentwicklung

29. Mai 2017 12:46
Die Deutsche Kreditwirtschaft nimmt Stellung zum Entwurf eines EBA-RTS. Darin werden Begriff, Schwere und Länge eines "economic downturns" definiert. [ mehr ... ]

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Stellungnahme zum EZB-Leitfaden "Guide to the Targeted Review of Internal Models (TRIM)"

13. April 2017 09:50
Die EZB führt 2017 und 2018 eine umfassende Überprüfung der internen Modelle unter Säule I durch. Dabei soll insbesondere erreicht werden, dass die Variabilität der ... [ mehr ... ]

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EBA-Konsultationspapier für eine Leitlinie zur PD- und LGD-Schätzung

10. Februar 2017 12:37
Die Deutsche Kreditwirtschaft nimmt Stellung zum Entwurf einer EBA-Guideline zur Harmonisierung und damit zur Reduzierung der RWA-Variabilität für IRBA-Modelle. Harmonisiert werden PD-Schätzungen, LGD-Schätzungen sowie die ... [ mehr ... ]

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DK-Stellungnahme zum Baseler Konsultationspapier zur Beschränkung des Einsatzes interner Modelle unter Säule I

24. Juni 2016 09:29
Die Deutsche Kreditwirtschaft nahm Stellung zum Baseler Konsultationspapier zur Beschränkung des Einsatzes interner Modelle unter Säule I. [ mehr ... ]

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DK-Stellungnahme “Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) 575/2013”

22. Januar 2016 01:00
Die EBA legt eine umfassende Guidelines zu allen Aspekten der Ausfalldefinition im auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) und im Kreditrisikostandardansatz (KSA) vor. [ mehr ... ]

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DK-Stellungnahmen zum EBA-Konsultationspapier zu einem RTS über die Bedingungen für erhöhte Kapitalanforderungen für Immobilienkredite

6. Oktober 2015 02:00
Der RTS-Entwurf spezifiziert die Bedingungen, unter denen die zuständigen Behörden erhöhte Risikogewichte im Kreditrisikostandardansatz (Art. 124 Abs. 2 CRR) sowie einen erhöhten LGD-Floor für Retailforderungen ... [ mehr ... ]

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Stellungnahme DK und EBF zum EBA-Diskussionspapier zur Kreditvergabe an KMUs und dem KMU-Unterstützungsfaktor

1. Oktober 2015 02:00
Die EU-Kommission beschäftigt sich mit den Auswirkungen des CRDIV-/CRR-Pakets und hier auch mit den Folgen der CRR-Eigenmittelanforderungen bei der Kreditvergabe an KMU. Hierzu muss ... [ mehr ... ]

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DK-Stellungnahme zum EBA-Konsultationspapier “on assessment methodology for IRB approach”

31. März 2015 02:00
Die EBA legte einen RTS-Entwurf für zusätzliche Mindestanforderungen für die Zulassung von internen Ratingmodellen (IRB-Ansatz) für die Ermittlung der Kapitalanforderungen unter Säule I vor, den ... [ mehr ... ]

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DK-Stellungnahme zum BCBS-Konsultationspapier “Capital floors: the design of a framework based on standardised approches” (BCBS 306)

27. März 2015 01:00
Reformierte Standardansätze zur Berechnung von Kapitalanforderungen (Kreditrisiko, Marktrisiko, Operationelles Risiko) sollen künftig die Untergrenze (der Floor) für die Berechnung der Kapitalanforderungen auf Basis interner Modelle ... [ mehr ... ]

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Positionspapier BdB zu "Retaining model-based capital charges" (Juli 2014)

15. Juli 2014 02:00
The position paper begins by analysing why stakeholders came to lose confidence in internal model results. It confines itself to the most important internal models ... [ mehr ... ]

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