DK-Stellungnahme zum EBA-Konsultationspapier
Im Konsultationspapier geht es um die Bedingungen und Kriterien für die Beurteilung der Wesentlichkeit von CVA-Risiken, die sich aus zum Marktwert bewerteten Wertpapierfinanzierungsgeschäften ergeben. Die DK bewertet die Vorschläge positiv, da sie Rechtssicherheit für Institute schaffen. Die Höhe der Schwellenwerte erfordert allerdings weitergehende Analysen, so die DK. Nach den Vorschlägen der EBA würde das CVA-Risiko für eine Vielzahl von Instituten als wesentlich eingestuft und mit Kapitalanforderungen belegt werden.
Die CRR III führt einen neuen Rahmen ein, der die bisherigen Ansätze zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko durch einen einzigen, nicht modellbasierten Ansatz, die sogenannte „Business Indicator Component“ (BIC), ersetzt.
Die BIC stützt sich dabei auf den Business Indicator (BI), einen auf dem Jahresabschluss basierenden Näherungswert für das operationelle Risiko. Die Historie der jährlichen Verluste des Instituts aus operationellen Risiken wird nicht in die Berechnung der Eigenmittelanforderungen einbezogen.
Das Konsultationspapier enthält Entwürfe zweier technischer Regulierungsstandards (RTS) zu BI-Bestandteilen bzw. BI-Anpassungsmöglichkeiten und einen Entwurf eines technischen Implementierungsstandards (ITS) für das Mapping von BI-Bestandteilen zu entsprechenden Meldereferenzen.
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat am 21. Mai 2024 zur Konsultation Stellung genommen. Zu den konkreten Anmerkungen der DK vgl. Sie bitte die Stellungnahme.
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Comments EBA/CP/2024/05 Business Indicator
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Thomas Schlüter
Bereichsleiter Kommunikation